En ésta sección se presentan definiciones sintetizadas dentro del universo de los mercados financieros y de la tecnología. Para más información, seguir la fuente indicada en casa caso.


Sharpe Ratio

La razón de Sharpe es un cálculo aritmético que ayuda a los inversores a conocer el retorno de una inversión comparándolo con su riesgo asociado.

Su fórmula es la siguiente:

Sharpe Ratio = \frac{R_{p} - R_{f}}{\sigma_{p}}

Donde:

  • R_{p} = Retorno del portfolio.
  • R_{f} = Retorno libre de riesgo.
  • \sigma_{p} = desviación estándar (volatilidad) del exceso de rendimiento de la inversión.

Fuente en inglés

Optimal Asset Allocation

En español, Asignación Óptima de Activos, refiere a la proporción de capital que se le asigna a cada clase de activos de forma tal que minimice el riesgo asociado manteniendo el nivel de retorno esperado por la inversión.

Fuente en inglés